menu
seacher

Neue Anforderungen für Banken zur Begrenzung von Liquiditätsrisiken

2017-12-07 09:29:22 German.people.cn

Die Chinesische Bankenaufsicht (CBRC) hat in den Entwurf einer überarbeiteten Regelung zum Liquiditätsrisikomanagement, die am 1. März 2018 in Kraft treten wird, drei neue Indikatoren aufgenommen.

Laut einer Erklärung der CBRC misst die Net Stable Funding Ratio (NSFR, strukturelle Liquiditätsquote), eine der drei neuen Indikatoren, die langfristige stabile Finanzierung der Banken zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung.

Die Quote soll auf Kreditgeber mit einem Vermögen von mindestens 200 Milliarden Yuan (etwa 30,2 Milliarden US-Dollar) angewendet werden.

Die High-Quality Liquid Assets Adequacy Ratio (Mindestliquiditätsquote für erstklassige liquide Aktiva), die bewertet, ob Banken über genügend lastenfreie erstklassige hochliquide Aktiva verfügen, um bei kurzfristigem Bedarf Liquiditätslücken auszufüllen, wird für Kreditgeber mit einem Vermögen unter 200 Milliarden Yuan gelten.

Die Liquidity Matching Ratio (Liquiditätsanpassungsquote), die für alle Kreditgeber gilt, misst, wie gut Bankvermögen und -verbindlichkeiten in ihrer Fälligkeit übereinstimmen.

Alle drei Quoten sollten nicht unter 100 Prozent liegen.

Der Schritt könne „den Geschäftsbanken helfen, ihre Fähigkeiten im Liquiditätsrisikomanagement zu verbessern“, hieß es in der Erklärung der CBRC.

Die CBRC wies auf die zunehmenden Unterschiede zwischen verschiedenen Banken hinsichtlich der Geschäftstypen und ihrer Komplexität sowie „zunehmend ansteckenden Liquiditätsrisiken im Bankensystem“ hin.

Die Lockerung der Zinssätze, finanzielle Innovation und stärkere Verbindungen zwischen den Banken haben Chinas Finanzsektor dynamischer gemacht, aber auch anfällig für Risiken, so dass die Behörden im letzten Jahr der finanziellen Sicherheit durch verschärfte Regulierungen Priorität eingeräumt haben.

Wang Zhaoxing, stellvertretender Vorsitzender der CBRC, warnte am Dienstag davor, dass Liquiditätsrisiken die größte Bedrohung für kleine und mittelgroße Banken darstellen würden.

„Chinas Finanzaufsicht wird zunehmend strenger, mit härteren Strafen für Marktunregelmäßigkeiten und unvorsichtige Vorgehensweisen“, sagte Wang beim jährlichen Treffen der städtischen chinesischen Geschäftsbanken.

Die derzeitige Richtlinie der CBRC zum Liquiditätsrisikomanagement beinhaltet nur zwei Indikatoren, die Liquiditätsquote sowie die Mindestliquiditätsquote. Erstere misst die Fähigkeit der Banken, ihre Verbindlichkeiten mit liquiden Mitteln zurückzuzahlen. Zweitere ähnelt der neu eingeführten Mindestliquiditätsquote für erstklassige liquide Aktiva, gilt jedoch nur für Banken mit Vermögenswerten von mindestens 200 Milliarden Yuan.

Laut CBRC folgt die Ergänzung der strukturellen Liquiditätsquote den neuen globalen Regeln für Kapital, die auch unter der Bezeichnung „Basel III“ bekannt sind.

Um kurzfristige Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb der Banken zu vermeiden, werden in der überarbeiteten Regelung Übergangsfristen für die Umsetzung der Mindestliquiditätsquote für erstklassige liquide Aktiva und der Liquiditätsanpassungsquote festgelegt. Die erste Quote sollte bis Ende 2018 und die zweite bis Ende 2019 erfüllt sein.

NEWSLETTERS

Geben Sie hier ihre E-Mail Adresse ein, um unseren Newsletter zu abonnieren

Mehr zum Thema:

Kommentare

Sind Sie Mitglied?Sind Sie schon eingeloggt?